湖南商学院学报

2017, (06) 102-105

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利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量

武东;李琼;

摘要(Abstract):

建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险度量模型。最后由Kupiec似然比检验表明,得出基于广义误差分布的APARCH模型对风险值计算较为精确。

关键词(KeyWords): 利率调整;;高频时间序列;;广义误差分布;;APARCH模型;;VaR

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Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 武东;李琼;

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