湖南商学院学报

2017, v.24;No.142(06) 102-105

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利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量
Risk Measurement of High-frequency Financial Time Sequences under Interest Rate Adjustment

武东;李琼;

摘要(Abstract):

建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险度量模型。最后由Kupiec似然比检验表明,得出基于广义误差分布的APARCH模型对风险值计算较为精确。

关键词(KeyWords): 利率调整;高频时间序列;广义误差分布;APARCH模型;VaR

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2017A892);; 国家自然科学基金项目(11401056)

作者(Author): 武东;李琼;

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